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借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估计量与传统的已实现波动率估计量相比,更能反映修正舍入误差效应的影响,置信区间的优良性也得到了一定程度的改善。
基于Edgeworth展开的已实现波动率校正
【摘 要】
：
借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估
【机 构】
：
重庆理工大学理学院
【出 处】
：
现代工业经济和信息化
【发表日期】
：
2020年4期
【基金项目】
：
重庆市自然科学基金面上项目(cstc2019jcyj-msxmX0386)
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