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逼近精确罚函数法求解单阶段随机规划
逼近精确罚函数法求解单阶段随机规划
来源 :同济大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tomily98
【摘 要】
:
提出了一种求解单阶段随机规划的算法——逼近精确罚函数法.首先,通过离散化随机变量的方法得到逼近原问题的确定非线性规划序列,然后,建立精确罚函数并构造无约束最优化问题
【作 者】
:
潘青飞
王效俐
【机 构】
:
同济大学经济与管理学院,三明学院物理与机电工程系
【出 处】
:
同济大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年10期
【关键词】
:
单阶段随机规划
离散化
精确罚函数
收敛
single stage stochastic programming
discretization
exact
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(7084002), 上海市重点学科建设资助项目(B310)
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提出了一种求解单阶段随机规划的算法——逼近精确罚函数法.首先,通过离散化随机变量的方法得到逼近原问题的确定非线性规划序列,然后,建立精确罚函数并构造无约束最优化问题.在一定的条件下,证明了确定非线性规划序列与无约束最优化问题的等价性,同时也证明了离散序化的解序列收敛到原规划的解.
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