论文部分内容阅读
比较和分析违约风险评估的结构化模型、简约化模型及策略性违约的博弈模型,讨论了它们在违约风险评估中的适用范围和优缺点.分析表明,在利率随机且存在相关性的情形下远期鞅测度方法可以使结构化违约风险评估问题变得相对简单;简约化模型具有较为广泛的实用性;与现实经济环境更为接近的博弈模型是需进一步研究的重点.