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金融衍生产品是金融创新的核心．混合过程是ITO过程与脉冲干扰过程的混合，它描述了变量在空间上离散和连续变化的特征．混合过程能较好地反映衍生金融产品的变化性质．在一些假设条件下，建立了基于混合过程的多因素衍生金融产品定价模型，给出了一定的求解方法，推广了Black—Scholes期权定价公式．
服从混合过程的金融衍生产品定价策略研究
【摘 要】
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金融衍生产品是金融创新的核心．混合过程是ITO过程与脉冲干扰过程的混合，它描述了变量在空间上离散和连续变化的特征．混合过程能较好地反映衍生金融产品的变化性质．在一些假设条
【机 构】
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郑州航空工业管理学院经贸学院,英国爱丁堡大学莫雷教育学院
【出 处】
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河南工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年4期
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