【摘 要】
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风险价值VaR作为度量风险的工具,在信托行业的风险管理中有重要的应用价值。基于历史模拟法、极值理论以及G-H分布随机模拟法,对××上市信托公司股票的收益率分别计
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风险价值VaR作为度量风险的工具,在信托行业的风险管理中有重要的应用价值。基于历史模拟法、极值理论以及G-H分布随机模拟法,对××上市信托公司股票的收益率分别计算VaR值,通过对比分析发现,G-H随机模拟法与实际分布中的VaR值比较接近,而且对于股票市场的“厚尾”现象有很好的描述,估值效果最好。
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