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研究了期权价格变化的Black-scholes方程,利用Δ-对冲原理和Itô积分公式,通过函数变换转化为抛物线方程,并通过泰勒展开得到了方程的差分格式。证明了差分格式的相容性、差分解的稳定性以及敛散性.通过数值模拟,验证了差分格式的有效性。
Black-scholes期权定价公式的显式差分近似
【摘 要】
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研究了期权价格变化的Black-scholes方程,利用Δ-对冲原理和Itô积分公式,通过函数变换转化为抛物线方程,并通过泰勒展开得到了方程的差分格式。证明了差分格式的相容性、差
【机 构】
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太原工业学院理学系,山西财经大学资源环境学院
【出 处】
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山西大同大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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山西省自然科学基金项目[201901D111322]
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