【摘 要】
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通过使用EGARCH模型，以中国证券市场具有代表性的三个指数为研究对象，从实证的角度分析市场异象中的周内效应。结果表明，从长期看，我国证券市场存在显著的周一效应。从短期看，证券
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通过使用EGARCH模型，以中国证券市场具有代表性的三个指数为研究对象，从实证的角度分析市场异象中的周内效应。结果表明，从长期看，我国证券市场存在显著的周一效应。从短期看，证券市场大盘处于上升期还存在周二、周三甚至是周四效应；在下跌横盘期，周内效应不显著；在上升横盘期除了周一效应显著外，还存在显著的周五效应。上升期和下跌横盘期均存在显著的不对称信息冲击。上升期和上升横盘期存在日收益率波动性的逐渐积累和增大现象。
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