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期刊论文
局部平稳短期利率扩散模型的半参数估计
局部平稳短期利率扩散模型的半参数估计
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:george_zg
【摘 要】
:
主要研究局部平稳扩散模型的半参数估计.首先,基于局部常数拟合,利用局部加权最小二乘法得到了漂移参数函数的估计量.同时,通过Kolmogorov向前方程,得到了扩散函数的估计量.然后,分别
【作 者】
:
王继霞
肖庆宪
【机 构】
:
上海理工大学管理学院,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2013年4期
【关键词】
:
局部平稳
扩散模型
加权最小二乘估计
相合性
渐近正态性
local stationary
diffusion model
weighted least s
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11171221),上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
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主要研究局部平稳扩散模型的半参数估计.首先,基于局部常数拟合,利用局部加权最小二乘法得到了漂移参数函数的估计量.同时,通过Kolmogorov向前方程,得到了扩散函数的估计量.然后,分别讨论了所得估计量的相合性和渐近正态性.最后,通过模拟研究说明了估计量的有效性.
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