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在蒙特卡罗模拟中,方差缩减方法是提高模拟效率的重要手段。本文对几种常见的方差缩减方法进行了对比,结果发现,控制变量法不论是在计算精度还是在收敛速度上均优于其他方法,而且该方法操作简单,易于编程,是一种首选的计算方法。
几种方差缩减方法效率的实证比较
【摘 要】
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在蒙特卡罗模拟中,方差缩减方法是提高模拟效率的重要手段。本文对几种常见的方差缩减方法进行了对比,结果发现,控制变量法不论是在计算精度还是在收敛速度上均优于其他方法,
【机 构】
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中国人民大学统计学院
【出 处】
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统计教育
【发表日期】
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2008年10期
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