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利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明.
“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明
【摘 要】
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利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明.
【机 构】
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上海交通大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金，上海市科委资助项目
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