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流动性是公司资产的基本属性,文章围绕我国上市公司资产流动性定价问题展开研究,分别基于改进的Fama-French模型,使用分组构建组合以控制相关变量的方法,并使用P-S流动性指标与Amihud流动性指标对我国证券市场流动性进行测度。
基于改进Fama-French模型的市场流动性定价实证检验
【摘 要】
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流动性是公司资产的基本属性,文章围绕我国上市公司资产流动性定价问题展开研究,分别基于改进的Fama-French模型,使用分组构建组合以控制相关变量的方法,并使用P-S流动性指标
【机 构】
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上海财经大学统计与管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2015年11期
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