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为了研究沪、深两市综合指数的收益率自相关特性,本文选取1994年4月至2014年4月的综合指数收益率数据为样本,建立QAR（1）模型,采用分位数回归的方法进行分析,发现当期收益率对滞后一期的依赖并不完全显著。
基于分位数回归的沪、深两市股指收益自相关性的研究
【摘 要】
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为了研究沪、深两市综合指数的收益率自相关特性,本文选取1994年4月至2014年4月的综合指数收益率数据为样本,建立QAR（1）模型,采用分位数回归的方法进行分析,发现当期收益率对滞
【机 构】
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青岛大学经济学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2016年9期
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