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考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论.
随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价
【摘 要】
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考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型
【机 构】
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燕山大学理学院;
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.11771346)
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