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【摘要】国是世界上的贸易大国，对外贸易与我国经济增长的关系需要重视，为了能够得出我国进口、出口与经济增长的关系，本文选取了1995～2014年进口、出口和GDP的数据，对数据进行协整检验以及建立了向量自回归模型，最后进行Granger因果关系检验和方差分解，得出出口对我国经济增长的作用微小，而进口对我国的经济增长有着很大的促进作用，最后对此结论进行了分析，并提出了在进出口上的一些建议。
【关键词】对外贸易 经济增长 协整检验 Granger检验
一、引言
我国是贸易大国，自从改革开放以来，我国经济一直持续高速发展，所以对外贸易与经济增长之间的关系一直是国内外许多学者进行理论研究和实证研究的焦点问题。传统经济学理论认为出口是利用本国优势，进口利用外国优势，对外贸易是一国经济增长的引擎，从20世纪30年代开始，许多经济学家都提出了只有出口促进经济增长；当代经济理论则认为，一国经济增长离不开出口，同样也是离不开进口的，只是出口对经济增长的促进左右比较大。进口、出口是否都对经济增长有促进作用，如果都有促进作用，谁的促进作用比较大，这个问题我国需要清楚的认识到，只有这样，我国在对外贸易这块才能做出相应有效的措施，进一步促进我国经济增长。
二、对进出口以及国内生产总值的实证检验
（一）数据的选取处理以及单位根检验
首先我们要选取数据。通过我国的统计年鉴得到我国1995～2014年的名义国民生产总值GDP、进口总额M、出口总额X以及居民消费价格指数的时间序列数据，会发现此期间物价波动比较大，所以我们要消除由于价格变动对数据的分析带来的影响。
数据的处理：对于GDP，我们用GDP指数，从国家统计局可以得到以1978年为基期的1995～2014年的GDP指数，通过公式（Y年的实际GDP=1995年的名义GDP*Y年的GDP指数/1995年的GDP指数）可以得出以1995年为基期的实际GDP；对于进出口总额，我们利用居民消费价格指数CPI来消除，我们都知道CPI=一组固定商品按当期价格计算的价值/一组固定商品按基期价格计算的价值*100%，所以我们用公式（Y年的实际M=Y年的M值/Y年的CPI*1995年的CPI、Y年的实际X=Y年的X值/Y年的CPI*1995年的CPI）得到以1995年为基期的实际进口、出口总额。
为了消除GDP与进口和出口数据中存在的异方差，对这三个时间序列的数据取对数，看出lnGDP，lnM，lnX表现出非平稳的特征，而lnGDP和lnM，lnX之间的变化特征极其相似，即可以表达为lnGDP和lnM，lnX之间有同趋势性。下面我们来观察他们的差分序列，差分序列计算公式如下：
用Eviews得到差分序列的图，可以看出一阶差分序列都表现出平稳的特征。因此，下面我们就对lnGDP和lnM，lnX三个时间序列进行协整分析，检验他们是否存在协整关系。在进行协整分析之前，先检验变量lnGDP和lnM，lnX的单整性，对lnGDP和lnM，lnX进行ADF检验，ADF的检验结果表明，变量序列lnGDP、lnM、lnX是非平稳的，对他们进行一阶差分，发现只有lnX变平稳了，而lnGDP、lnM仍然不平稳，所以对他们进行二阶差分，进行单位根检验，变量序列都变平稳。综上就是我国的国内生产总值和进口、出口额取对数后的变量序列是非平稳的，进行二阶差分后才变为平稳序列，因而，需要对国内生产总值、进口、出口做进一步的协整检验，以判断他们之间在长期是否存在协整性或者是否存在动态均衡关系。
（二）进口、出口和国内生产总值的协整检验
检验协整最经典的方法是Engle-Granger（1987）两步法，但它通常只能检验两个变量之间的协整关系，对于多个变量的检验则不太方便。Johansen（1988）和Juselius（1990）提出了一种在向量自回归（VAR）系统下用极大似然估计来检验协整关系的方法，通常称为Johansen检验。它可以用于检验多个变量，并能求出他们之间的若干种协整关系。下面运用Johansen协整检验方法对这三个变量序列进行协整关系检验，其检验结果如表1所示：
从表1中的检验结果可以看出，三个变量序列lnGDP，lnM，lnX之间存在协整关系。接下来可以建立向量误差修正模型（VECM），将协整方程的回归残差作为误差修正项来描述进出口的短期行为，以及短期波动向长期均衡调整的动态过程。用Eviews8.0软件得出VEC模型的参数估计结果，将其写成矩阵形式为：
其中L=[lnGDP lnM lnX]T；vecm=[1 -2.719494 2.152017]*L -6.305588
vecm是误差修正项，反应变量之间的长期均衡关系。模型的对数似然函数为127.5412，取值较大，而AIC和SC值分别为-11.82838和-10.50504，二者都比较小；由此可知，VEC模型解释能力较强，整体效果不错。
由反应长期关系的协整方程可以看出，lnM前的回归系数为-2.719494，证明进口与我国的实际生产总值之间是一种负向关系，实际生产总值对出口的弹性是-2.719494；而lnX前的回归系数是2.152017，表明出口与我国的实际生产总值之间是一种正向关系，实际生产总值对出口的弹性为2.152017。也就是说在1995～2014年间，我国的进口、出口与经济增长之间在长期存在着动态均衡关系，进口和出口对经济增长都具有较强的影响，其中进口对经济的增长比出口大。虽然进、出口对外贸易对经济增长之间存在着协整关系，但是他们之间并不一定存在具体的因果关系，所以我们还需要要用因果关系检验来验证。
（三）进口、出口和经济增长之间的因果关系检验
Granger因果检验是用于考察序列X是否是序列Y产生原因的方法。对lnGDP、lnM和lnX三个变量进行Granger因果关系检验，如下图1： ①0.0374<0.05，所以拒绝原假设，即lnM是引起lnGDP变化的原因，0.9006>0.05.所以接受原假设，即lnGDP不是引起lnM变化的原因。
②0.0780和0.9756都大于0.05，所以接受原假设，即lnX不是引起lnGDP变化的原因，lnGDP也不是引起lnX变化的原因。
③0.5620和0.1302都大于0.05，所以接受原假设，即lnX不是引起lnM变化的原因，lnM也不是引起lnX变化的原因。
（四）方差分解
Granger因果关系检验的结果不能说明因果关系的强度，只能表明是否是其变化的原因，方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性，所以我们需要进行方差分解，下面通过对Eviews得到的图进行分析：
①对lnGDP进行差分分解，可以得出：最初lnGDP受自身的影响特别大，达到100%，从第二期开始减弱，在第十期开始稳定于50%左右，从第二期开始lnM对lnGDP的影响开始变大，最后和lnGDP同时趋于50%左右，说明进口M对GDP的影响比较大，而出口X对GDP影响可以忽略不计。
②对lnM进行方差分解，可以看出：最初lnM受自身的影响比较大，其自身对误差的贡献度一直维持在54%～60%之间，而lnGDP对其有很小程度的影响，lnX对lnM的影响特别弱，可以忽略不计的程度。
③对lnX进行方差分解，可以看出：lnX刚开始受自身影响程度大，但仅在5%左右，在第二期开始逐渐下降，趋于0%，而lnGDP和lnM在第三期开始对lnX的影响开始显著，最后趋于平稳，lnGDP对误差的贡献度从58%左右下降到41%左右，lnM对误差的贡献度从38%左右上升到57%左右。
三、结论及建议
从以上的检验结果我们可以得出结论：进口对我国的经济增长有着很明显的促进作用，但是出口对我国的经济增长的影响就没有那么明显。由于对外贸易对经济增长的影响可以分为长期的和短期的，在长期内主要的因素是要素供给的增加和TFP的提高，我国可以进口大量先进的设备和技术，间接提高TFP，最终提高了我国的GDP。
我国应该继续推进进口贸易的发展来促进经济增长，同时也要改善出口的经济效应，促进进出口平衡发展。
参考文献
[1]张敏.新常态下进出口贸易对经济增长的贡献度评析[J].对外经济实务.2015（8）：8-10
[2]魏君英，陈银娥.中国对外贸易与经济增长关系的实证研究[J].华中科技大学学报，2010，24（3）：113-117
[3]刘晓鹏.协整分析与误差修正模型——我国对外贸易与经济增长的实证研究[J].南开经济研究，2001（5）：53-56
[4]张丽静.我国对外贸易与经济增长关系的实证研究[D].江苏：江苏大学研究生处，2010（12）
[5]高铁梅.计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例[M].北京：清华大学出版社，2005（10）
[6]姚丽芳.对外贸易与我国经济增长的贡献分析[J].统计研究，2001（09）：20-22
[7]石传玉，王亚菲，王可.我国对外贸易与经济增长关系的实证分析[J].南开经济研究，2003（01）：52-58
作者简介：刘婷婷（1990-），女，汉族，山东聊城人，福建师范大学在职研究生，研究方向：数量经济学。
【关键词】对外贸易 经济增长 协整检验 Granger检验
一、引言
我国是贸易大国，自从改革开放以来，我国经济一直持续高速发展，所以对外贸易与经济增长之间的关系一直是国内外许多学者进行理论研究和实证研究的焦点问题。传统经济学理论认为出口是利用本国优势，进口利用外国优势，对外贸易是一国经济增长的引擎，从20世纪30年代开始，许多经济学家都提出了只有出口促进经济增长；当代经济理论则认为，一国经济增长离不开出口，同样也是离不开进口的，只是出口对经济增长的促进左右比较大。进口、出口是否都对经济增长有促进作用，如果都有促进作用，谁的促进作用比较大，这个问题我国需要清楚的认识到，只有这样，我国在对外贸易这块才能做出相应有效的措施，进一步促进我国经济增长。
二、对进出口以及国内生产总值的实证检验
（一）数据的选取处理以及单位根检验
首先我们要选取数据。通过我国的统计年鉴得到我国1995～2014年的名义国民生产总值GDP、进口总额M、出口总额X以及居民消费价格指数的时间序列数据，会发现此期间物价波动比较大，所以我们要消除由于价格变动对数据的分析带来的影响。
数据的处理：对于GDP，我们用GDP指数，从国家统计局可以得到以1978年为基期的1995～2014年的GDP指数，通过公式（Y年的实际GDP=1995年的名义GDP*Y年的GDP指数/1995年的GDP指数）可以得出以1995年为基期的实际GDP；对于进出口总额，我们利用居民消费价格指数CPI来消除，我们都知道CPI=一组固定商品按当期价格计算的价值/一组固定商品按基期价格计算的价值*100%，所以我们用公式（Y年的实际M=Y年的M值/Y年的CPI*1995年的CPI、Y年的实际X=Y年的X值/Y年的CPI*1995年的CPI）得到以1995年为基期的实际进口、出口总额。
为了消除GDP与进口和出口数据中存在的异方差，对这三个时间序列的数据取对数，看出lnGDP，lnM，lnX表现出非平稳的特征，而lnGDP和lnM，lnX之间的变化特征极其相似，即可以表达为lnGDP和lnM，lnX之间有同趋势性。下面我们来观察他们的差分序列，差分序列计算公式如下：
用Eviews得到差分序列的图，可以看出一阶差分序列都表现出平稳的特征。因此，下面我们就对lnGDP和lnM，lnX三个时间序列进行协整分析，检验他们是否存在协整关系。在进行协整分析之前，先检验变量lnGDP和lnM，lnX的单整性，对lnGDP和lnM，lnX进行ADF检验，ADF的检验结果表明，变量序列lnGDP、lnM、lnX是非平稳的，对他们进行一阶差分，发现只有lnX变平稳了，而lnGDP、lnM仍然不平稳，所以对他们进行二阶差分，进行单位根检验，变量序列都变平稳。综上就是我国的国内生产总值和进口、出口额取对数后的变量序列是非平稳的，进行二阶差分后才变为平稳序列，因而，需要对国内生产总值、进口、出口做进一步的协整检验，以判断他们之间在长期是否存在协整性或者是否存在动态均衡关系。
（二）进口、出口和国内生产总值的协整检验
检验协整最经典的方法是Engle-Granger（1987）两步法，但它通常只能检验两个变量之间的协整关系，对于多个变量的检验则不太方便。Johansen（1988）和Juselius（1990）提出了一种在向量自回归（VAR）系统下用极大似然估计来检验协整关系的方法，通常称为Johansen检验。它可以用于检验多个变量，并能求出他们之间的若干种协整关系。下面运用Johansen协整检验方法对这三个变量序列进行协整关系检验，其检验结果如表1所示：
从表1中的检验结果可以看出，三个变量序列lnGDP，lnM，lnX之间存在协整关系。接下来可以建立向量误差修正模型（VECM），将协整方程的回归残差作为误差修正项来描述进出口的短期行为，以及短期波动向长期均衡调整的动态过程。用Eviews8.0软件得出VEC模型的参数估计结果，将其写成矩阵形式为：
其中L=[lnGDP lnM lnX]T；vecm=[1 -2.719494 2.152017]*L -6.305588
vecm是误差修正项，反应变量之间的长期均衡关系。模型的对数似然函数为127.5412，取值较大，而AIC和SC值分别为-11.82838和-10.50504，二者都比较小；由此可知，VEC模型解释能力较强，整体效果不错。
由反应长期关系的协整方程可以看出，lnM前的回归系数为-2.719494，证明进口与我国的实际生产总值之间是一种负向关系，实际生产总值对出口的弹性是-2.719494；而lnX前的回归系数是2.152017，表明出口与我国的实际生产总值之间是一种正向关系，实际生产总值对出口的弹性为2.152017。也就是说在1995～2014年间，我国的进口、出口与经济增长之间在长期存在着动态均衡关系，进口和出口对经济增长都具有较强的影响，其中进口对经济的增长比出口大。虽然进、出口对外贸易对经济增长之间存在着协整关系，但是他们之间并不一定存在具体的因果关系，所以我们还需要要用因果关系检验来验证。
（三）进口、出口和经济增长之间的因果关系检验
Granger因果检验是用于考察序列X是否是序列Y产生原因的方法。对lnGDP、lnM和lnX三个变量进行Granger因果关系检验，如下图1： ①0.0374<0.05，所以拒绝原假设，即lnM是引起lnGDP变化的原因，0.9006>0.05.所以接受原假设，即lnGDP不是引起lnM变化的原因。
②0.0780和0.9756都大于0.05，所以接受原假设，即lnX不是引起lnGDP变化的原因，lnGDP也不是引起lnX变化的原因。
③0.5620和0.1302都大于0.05，所以接受原假设，即lnX不是引起lnM变化的原因，lnM也不是引起lnX变化的原因。
（四）方差分解
Granger因果关系检验的结果不能说明因果关系的强度，只能表明是否是其变化的原因，方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，进一步评价不同结构冲击的重要性，所以我们需要进行方差分解，下面通过对Eviews得到的图进行分析：
①对lnGDP进行差分分解，可以得出：最初lnGDP受自身的影响特别大，达到100%，从第二期开始减弱，在第十期开始稳定于50%左右，从第二期开始lnM对lnGDP的影响开始变大，最后和lnGDP同时趋于50%左右，说明进口M对GDP的影响比较大，而出口X对GDP影响可以忽略不计。
②对lnM进行方差分解，可以看出：最初lnM受自身的影响比较大，其自身对误差的贡献度一直维持在54%～60%之间，而lnGDP对其有很小程度的影响，lnX对lnM的影响特别弱，可以忽略不计的程度。
③对lnX进行方差分解，可以看出：lnX刚开始受自身影响程度大，但仅在5%左右，在第二期开始逐渐下降，趋于0%，而lnGDP和lnM在第三期开始对lnX的影响开始显著，最后趋于平稳，lnGDP对误差的贡献度从58%左右下降到41%左右，lnM对误差的贡献度从38%左右上升到57%左右。
三、结论及建议
从以上的检验结果我们可以得出结论：进口对我国的经济增长有着很明显的促进作用，但是出口对我国的经济增长的影响就没有那么明显。由于对外贸易对经济增长的影响可以分为长期的和短期的，在长期内主要的因素是要素供给的增加和TFP的提高，我国可以进口大量先进的设备和技术，间接提高TFP，最终提高了我国的GDP。
我国应该继续推进进口贸易的发展来促进经济增长，同时也要改善出口的经济效应，促进进出口平衡发展。
参考文献
[1]张敏.新常态下进出口贸易对经济增长的贡献度评析[J].对外经济实务.2015（8）：8-10
[2]魏君英，陈银娥.中国对外贸易与经济增长关系的实证研究[J].华中科技大学学报，2010，24（3）：113-117
[3]刘晓鹏.协整分析与误差修正模型——我国对外贸易与经济增长的实证研究[J].南开经济研究，2001（5）：53-56
[4]张丽静.我国对外贸易与经济增长关系的实证研究[D].江苏：江苏大学研究生处，2010（12）
[5]高铁梅.计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例[M].北京：清华大学出版社，2005（10）
[6]姚丽芳.对外贸易与我国经济增长的贡献分析[J].统计研究，2001（09）：20-22
[7]石传玉，王亚菲，王可.我国对外贸易与经济增长关系的实证分析[J].南开经济研究，2003（01）：52-58
作者简介：刘婷婷（1990-），女，汉族，山东聊城人，福建师范大学在职研究生，研究方向：数量经济学。