【摘 要】
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考虑了我国指数期货市场投资者被强行平仓风险的计算问题。利用鞅的最优停止理论,给出了一个强行平仓概率和投资者保证金资本存量之间的关系。采用300指数历史数据的研究发现
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考虑了我国指数期货市场投资者被强行平仓风险的计算问题。利用鞅的最优停止理论,给出了一个强行平仓概率和投资者保证金资本存量之间的关系。采用300指数历史数据的研究发现,为了保证一个40 d左右的指数期合约以90%以上的概率不被强行平仓,投资者需要为每份合约准备至少30万人民币的保证金资本;若要维持一个寿命为55 d的指数期货合约,投资者需要为每份合约至少准备50万左右的保证金资本。一个仅有200万保证金资本存量的投资者最多能持有4份寿命为55 d的期货合约。
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