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为了使得人们对外汇期权价格从理论上有进一步的了解,本文基于一个具体的汇率模型讨论了汇率的期权定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价对汇率的影响,探讨了外汇期权价格波动及其均衡价格在一定置信水平下的置信下限.
汇率期权定价及波动分析
【摘 要】
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为了使得人们对外汇期权价格从理论上有进一步的了解,本文基于一个具体的汇率模型讨论了汇率的期权定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价对汇率的影响,探讨了外汇期权
【机 构】
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山西大学数学科学学院
【出 处】
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华北工学院学报
【发表日期】
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2004年6期
【基金项目】
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山西省自然科学基金
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