【摘 要】
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传统利率期限结构理论主要研究收益率曲线的形状及其形成原因,而现代利率期限结构理论主要讨论利率的动态演变过程。尽管无套利仿射期限结构模型能很好地拟合收益率曲线的动
【基金项目】
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国家社科基金项目(09CJY007);教育部人文社科基金项目(09YJC790217);西南财经大学“211三期”重点学
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传统利率期限结构理论主要研究收益率曲线的形状及其形成原因,而现代利率期限结构理论主要讨论利率的动态演变过程。尽管无套利仿射期限结构模型能很好地拟合收益率曲线的动态行为,但无法对潜因子进行经济解释。近年来,现代利率期限结构理论领域的一个重大进展是,在无套利仿射期限结构模型基础上同时对期限结构因子与宏观经济变量进行建模,对微观金融结构与宏观经济结构之间的交互作用机制进行分析,利率期限结构宏观金融模型得到飞速发展,本文对近几年的最新进展做一综述。
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