论文部分内容阅读
本文利用随机波动率状态有限Markov链,通过有限差分方法计算美式期权的价值.这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型,又较大程度地改进了常数波动率的计算结果,获得与真实结果比较接近数值解,推广了二项式概率树模型.
随机波动率的美式期权定价
【摘 要】
：
本文利用随机波动率状态有限Markov链,通过有限差分方法计算美式期权的价值.这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型,又较大程度地改进了常数波动率的计算结果,获得与真实
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2002年1期
【基金项目】
：
国家自然科学基金
其他文献
目的：研究我国游泳项目优秀运动员的膳食结构、营养状况及存在问题，提出营养保障措施。方法：对19名运动员进行为期3天的膳食调查，以及高原初期和后期的生化指标的测定，数据通过运
现行立法对反诉制度没有系统科学的具有操作性的规定。目前有关反诉制度的司法解释不仅不能适应现实司法实践的需要，而且一定程度上也导致了适用上的混乱。因此，应建立强制反诉
在我国实行用水效率标识制度已势在必行。实施用水效率标识制度，应建立法律保障，完善技术标准，建立工作和监督管理体系，加大宣传推广力度。在用水效率标识的关键技术成熟的情况下