【摘 要】
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利率的期限结构是指仅在期限长短方面存在差异的证券的收益率与期限之间的关系。在20世纪70年代以后,经济学界对利率期限结构的研究进入定量研究阶段,也就是通过建立各种因素
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利率的期限结构是指仅在期限长短方面存在差异的证券的收益率与期限之间的关系。在20世纪70年代以后,经济学界对利率期限结构的研究进入定量研究阶段,也就是通过建立各种因素模型来研究利率的期限结构,这一阶段的模型大体可以划分为一般均衡模型和无套利模型。随着这些模型在实践运用中不断发现其各自的缺陷,人们对这些旧有的模型也不断地加以改进,与此同时也创建了不少新的理论模型,这其中比较著名的有市场模型、无限维模型、随机跳跃过程模型和随机贴现因子模型。本文首先论述部分经典的模型,在此基础上探讨了利率期限结构模型的最新发展情况,最后介绍了在我国目前利率体系情况下,对利率期限结构模型的研究及应用情况。
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