Gauss白噪声与非Gauss白噪声

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【摘要】

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讨论了工程中经常遇到的两种随机过程,即Gauss过程和非Gauss过程,以及与此相关的两类随机积分,Ito积分与Stratonovich积分.对于Gauss过程Ito积分与Stratonovich积分之间存在

【作者】

：

尚玫梅凤翔

【机构】

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北京理工大学应用力学系

【出处】

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力学与实践

【发表日期】

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2002年6期

【关键词】

：

GAUSS过程非Gauss过程白噪声随机积分修正项随机激励 Gauss process non-Gauss process Ito integra

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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讨论了工程中经常遇到的两种随机过程,即Gauss过程和非Gauss过程,以及与此相关的两类随机积分,Ito积分与Stratonovich积分.对于Gauss过程Ito积分与Stratonovich积分之间存在着Wong-Zakai修正项;而对于非Gauss过程Ito积分与Stratonovich积分之间是否存在修正项,目前尚存争议.

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