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本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。
引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究
【摘 要】
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本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型
【机 构】
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山东财政学院金融学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2006年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10371025）,山东省教育厅人文社会科学重点项目（J04T22）,山东财政学院博士基金资助项目
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