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本文研究了协方差阵奇异时一般M—V模型中的有效证券组合，得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件，并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后，本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析，得到了证券市场无套利的充要条件，从而证明了Szegoe的猜想．
一般M—V模型中的有效证券组合及无套利分析
【摘 要】
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本文研究了协方差阵奇异时一般M—V模型中的有效证券组合，得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件，并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后，本文还在奇异协方差阵下
【机 构】
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中山大学数学与计算科学学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2007年1期
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