随机利率与随机波动率下三叉树模型下欧式期权的定价

来源 :哈尔滨师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sese90
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在经典的Black-Scholes期权定价公式中,假定波动率和利率为常数,但是在现实世界中,波动率和利率皆为随机变量.为了使期权的定价更切合市场和现实生活,在波动率和利率随机的前提下,用三叉树模型,对期权进行定价,通过对风险中性测度的假设.得到了期权定价公式.由于是在三叉树模型下确定的期权价格,所以更切合现实市场.
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