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考虑多元线性回归模型Y=XB+ε,其中E(Vec(ε))=0,Cov(Vec(ε))=V(×)In,当设计阵X呈病态时,模型参数的LS估计不再是一个优良估计.为此,提出了一种有偏估计--BC估计.在均误差意义下,参数的BC估计优于它的LS估计,并证明了参数的BC估计是可容许线性估计.
多元线性回归模型参数的BC估计
【摘 要】
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考虑多元线性回归模型Y=XB+ε,其中E(Vec(ε))=0,Cov(Vec(ε))=V(×)In,当设计阵X呈病态时,模型参数的LS估计不再是一个优良估计.为此,提出了一种有偏估计--BC估计.在均
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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湖南大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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