【摘 要】
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检验实时混频数据是否包含更多货币政策信息对货币理论与实践具有指导意义。构建包含中央银行“区域”—非对称偏好的拓展型货币政策反应函数,估计实时混频数据集,在此基础上
【机 构】
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南京信息工程大学管理工程学院,东南大学经济管理学院
【基金项目】
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国家社会科学基金专项基金“新时代基于系统性金融风险的国家金融安全体系研究”(18VSJ035),国家自然科学基金青年基金项目“金融市场异常波动的共振效应及其智能监控研究”(71903097),教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国股票市场重大风险的生成机理、甄别与治理研究——基于市场流动性供需失衡视角”(18YJC790226),江苏省基础研究计划(自然科学基金)青年基金项目“金融资产价格极端波
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检验实时混频数据是否包含更多货币政策信息对货币理论与实践具有指导意义。构建包含中央银行“区域”—非对称偏好的拓展型货币政策反应函数,估计实时混频数据集,在此基础上,运用混频数据抽样方法(MIDAS)估计模型,并比较同频模型与混频模型的估计效果。研究发现,中央银行对高频通货膨胀缺口具有“区域”非对称偏好,对低频实时产出缺口具有非对称偏好,但不具有“区域”偏好;货币政策利率对高频通货膨胀缺口的响应不具有持续性,并且,实时混频数据模型的估计效果显著优于同频数据模型和最终数据模型,这意味着实时混频数据包含更多的货
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