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期刊论文
基于组合预测的风险值研究
基于组合预测的风险值研究
来源 :北京工业大学学报:社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stern_pea
【摘 要】
:
针对准确地预测一个金融资产的风险值具有一定困难的问题,从风险值的特点出发,探讨了使用组合预测方法来预测风险值的意义以及确定组合预测权重和单个模型选取的方法。结论是用
【作 者】
:
刘启浩
朱才斌
【机 构】
:
北京工业大学经济与管理学院,北京物资学院经济学院
【出 处】
:
北京工业大学学报:社会科学版
【发表日期】
:
2008年3期
【关键词】
:
风险管理
风险值
组合预测
分位数回归
risk management
value-at-risk
forecast combination
quanti
【基金项目】
:
国家留学基金委资助项目(2006190081)
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针对准确地预测一个金融资产的风险值具有一定困难的问题,从风险值的特点出发,探讨了使用组合预测方法来预测风险值的意义以及确定组合预测权重和单个模型选取的方法。结论是用组合预测方法能提高风险值的预测表现;影响预测表现的关键因素是权重和单个模型的选取。
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