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本文运用GARCH-VaR模型对深证成指的价格指数和收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较,结果显示：深证成指的收益率具有尖峰厚尾特征,深证市场具有明显的反杠杆效应,且99%置信水平下GARCH-VaR模型精度更高。
基于GARCH族模型的深证股市风险的度量与研究
【摘 要】
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本文运用GARCH-VaR模型对深证成指的价格指数和收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较,结果显示：深证成指的收益率具有尖峰厚尾特征,深证市场具有明显的反杠杆效应,
【机 构】
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苏州大学商学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2014年21期
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