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通过向量误差修正（VEC）模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值.
通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究
【摘 要】
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通过向量误差修正（VEC）模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院,上海国际集团上海200041
【出 处】
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管理现代化
【发表日期】
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2014年4期
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