支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价

来源 :徐州师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zjl658788

【摘要】

：

提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法．首先，利用Leland模型对波动率进行改进，提高其精确度，再用Crank-Nicolson方法将Black—Scholes方程做离

【作者】

：

李正杰张兴永梁岩

【机构】

：

中国矿业大学理学院

【出处】

：

徐州师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2010年2期

【关键词】

：

Leland模型欧式看跌期权有限差分 Crank—Nicolson方法 Leland model European put option finite di

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提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法．首先，利用Leland模型对波动率进行改进，提高其精确度，再用Crank-Nicolson方法将Black—Scholes方程做离散化处理，得到其满足的矩阵形式，通过计算求得欧式看跌期权的数值解，并给出数值算例，验证算法的有效性，同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响．

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