【摘 要】
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中美股票市场联动关系的正确认识,有助于从容应对复杂的国际国内形势,防范金融风险的传递。本文以中国上证综指和美国道琼斯工业平均指数为变量,选取2003年7月9日到2018年5月
【机 构】
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重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆工商大学财政金融学院
【基金项目】
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国家社科基金项目(15BJL045)
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中美股票市场联动关系的正确认识,有助于从容应对复杂的国际国内形势,防范金融风险的传递。本文以中国上证综指和美国道琼斯工业平均指数为变量,选取2003年7月9日到2018年5月31日样本数据,考虑重大事件的影响,将数据分为三个阶段运用Copula函数进行分析,同时,也对中欧、中英、中日股市之间的联动性进行对比分析。研究发现,中美股市三个阶段之间的相关系数分别为0、3. 75%、14. 81%,表明其联动性在逐渐增强;中欧、中英的相关系数分别为18. 54%、16. 65%,表明其联动性高于中美股市,中日相关
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