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时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用
时间连续的马尔柯夫过程在汇率预测中的应用
来源 :系统工程理论方法应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tingren_8912
【摘 要】
:
为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法.通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型
【作 者】
:
王竹芳
潘德惠
宋俊清
【机 构】
:
东北大学
【出 处】
:
系统工程理论方法应用
【发表日期】
:
2005年3期
【关键词】
:
时间连续的马尔柯夫过程
汇率预测
拉普拉斯变换
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为克服应用传统统计方法进行汇率预测时,因误选模型而导致的误差,提出了基于时间连续马尔柯夫过程的汇率预测方法.通过确定马尔柯夫过程的转移速度矩阵,建立汇率短期预测模型,并对其用拉普拉斯变换进行求解.将此模型应用于欧元/美元汇率的短期波动预测,实例表明,预测结果与实际观测值符合较好.
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