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该文根据持有成本模型构建股指期货期现套利模型，以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析，得到不同市场行情下套利机会存在差别，并且主要以正向套利为主的结论。
股指期货期现套利模型及实证研究
【摘 要】
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该文根据持有成本模型构建股指期货期现套利模型，以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析，得到不同市场行情下套利机会存在差别，并且主要以正向套利为主的结论。
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院
【出 处】
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致富时代：下半月
【发表日期】
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2011年7期
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