【摘 要】
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目的研究“一带一路”沿线主要国家金融市场间的相关结构并度量其传染风险。方法选取中国和其他4个沿线主要国家的股指市场收益率数据,构建M-Copula函数刻画股指市场间的相关
【机 构】
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西安工程大学理学院,西安理工大学经济与管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11601410),陕西省自然科学基金项目(2017JM1007),中国博士后科学基金(2017M613169)
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目的研究“一带一路”沿线主要国家金融市场间的相关结构并度量其传染风险。方法选取中国和其他4个沿线主要国家的股指市场收益率数据,构建M-Copula函数刻画股指市场间的相关结构,运用Monte Carlo模拟方法度量不同资产组合的风险价值。结果股指市场间具有较强的下尾相关性和不对称性。相对于中国、印度和新加坡市场,日本市场的风险较大,俄罗斯市场的风险较小。在同一置信水平下,选择资产组合会降低投资者的投资风险。结论M-Copula函数模型能较好地描述股指市场的相关结构,并在投资组合决策时为投资者提供参考。
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