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介绍了最小方差风险套期保值策略和最大效用套期保值策略 ,提出了考虑交易费用情况下各套期策略的变化。利用上海金属交易所期铜的数据进行深入实证分析 ,并比较了经典套期比、最小方差套期比及最大效用套期比之间的关系
期货套期保值理论与实证研究(I)
【摘 要】
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介绍了最小方差风险套期保值策略和最大效用套期保值策略 ,提出了考虑交易费用情况下各套期策略的变化。利用上海金属交易所期铜的数据进行深入实证分析 ,并比较了经典套期比
【机 构】
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上海交通大学管理学院!上海200052,上海交通大学管理学院!上海200052,上海交通大学管理学院!上海200052
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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1998年04期
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