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将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布.文中所得的结论包括了Johansen和Quintos两文中的结论.
带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法
【摘 要】
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将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布.文中所得的结论包括了Johan
【机 构】
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东华大学理学院,东华大学旭日工商管理学院
【出 处】
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东华大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年3期
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