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考虑含有交易对手违约风险的期权定价．在随机波动率情况下，采用PDE方法对脆弱期权进行建模，并且推导出定价方程．然后利用有限差分方法给出数值解法，并对数值结果和参数进行了分析．
随机波动率下的脆弱期权定价问题
【摘 要】
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考虑含有交易对手违约风险的期权定价．在随机波动率情况下，采用PDE方法对脆弱期权进行建模，并且推导出定价方程．然后利用有限差分方法给出数值解法，并对数值结果和参数进行了分析．
【机 构】
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上海师范大学数理学院
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年6期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市计算数学重点学科(S30405);上海市教委科学计算重点实验室(DZL707);上海师范大学前瞻与原创性项目上海师范大学一般科研项目(SK201211);上海师范大学金融工程重点学科建设项目(DZW912);上海高校优秀青年教师科研专项基金(ssd08029)
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