【摘 要】
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选取上证50指数和相应的上证50股指期货数据,对其分别使用传统OLS估计、ECM模型和ECM-GARCH模型,估算三种估计方法下的套期保值比率,并对该三种套期保值模型的套期保值率进行
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选取上证50指数和相应的上证50股指期货数据,对其分别使用传统OLS估计、ECM模型和ECM-GARCH模型,估算三种估计方法下的套期保值比率,并对该三种套期保值模型的套期保值率进行了对比研究。经过对比研究可以发现,ECM-GARCH模型所得出的套期保值率在三种估计方法中是最高的。因此,选择更好的套期保值率可以帮助投资者更好地执行风险管理,并为投资者提供参考建议,让他们使用股指期货来对冲风险。
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