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通过波动性预测模型的选择构造投资组合
通过波动性预测模型的选择构造投资组合
来源 :唐山师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ilqiqi2010
【摘 要】
:
在非对称性GARCH模型及BEKK模型的基础上研究了综合市场对角投资组合战略,通过检验发现基于BEKK模型的投资组合表现优于非对称性GARCH模型的投资组合表现,并且发现GMV投资组
【作 者】
:
李颖悦
孟凡武
【机 构】
:
电子科技大学管理学院,青岛啤酒一厂
【出 处】
:
唐山师范学院学报
【发表日期】
:
2003年3期
【关键词】
:
波动性预测
投资组合
GARCH模型
BEKK模型
投资组合
投资决策
model GARCH model BEKK fluctuating predictio
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在非对称性GARCH模型及BEKK模型的基础上研究了综合市场对角投资组合战略,通过检验发现基于BEKK模型的投资组合表现优于非对称性GARCH模型的投资组合表现,并且发现GMV投资组合权重对波动模型及协方差矩阵的依赖性.同时也指出了方差在投资组合表现中的重要性远大于协方差.
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