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本文引入在险价值(VaR)和基金折价率指标，利用因子分析和聚类分析方法对基金业绩进行综合评价。实证分析发现我国封闭式基金收益率优于市场收益率，少数几只基金业绩相对突出。实现低风险高收益的目标。但封闭式基金折价幅度较大。基金内部收益水平与外部评价状况背离。反映了市场投资者的投资非理性现象。
基于多元统计分析的封闭式基金业绩评价
【摘 要】
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本文引入在险价值(VaR)和基金折价率指标，利用因子分析和聚类分析方法对基金业绩进行综合评价。实证分析发现我国封闭式基金收益率优于市场收益率，少数几只基金业绩相对突出。
【机 构】
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青岛大学经济学院,青岛酒店管理职业技术学院财经系
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2004年7期
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