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基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性，特别是动态持续性。针对这些问题，本文在动态一致性风险度量框架下，提出动态风险度量方法（DVaR），并利用我国深市和沪市数据对VaR、CVaR和DVaR方法进行实证比较研究，通过回测方法比较3种方法的有效性。
基于时间持续性的动态风险度量模型
【摘 要】
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基于一致性风险度量公理建立的CVaR方法缺乏多时期风险度量属性，特别是动态持续性。针对这些问题，本文在动态一致性风险度量框架下，提出动态风险度量方法（DVaR），并利用我国深市和沪
【机 构】
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哈尔滨工业大学
【出 处】
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系统管理学报
【发表日期】
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2007年5期
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