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将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.
随机利率下保险公司破产概率的推断
【摘 要】
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将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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西安工程大学学报
【发表日期】
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2008年3期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学基金资助项目（07KJ252）
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