【摘 要】
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随着人民币汇率市场化程度的不断加深,人民币汇率的波动越来越大,对人民币汇率波动的预测显得越来越重要。现有文献都只通过单一的模型来预测人民币汇率的波动,我们无法据此
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随着人民币汇率市场化程度的不断加深,人民币汇率的波动越来越大,对人民币汇率波动的预测显得越来越重要。现有文献都只通过单一的模型来预测人民币汇率的波动,我们无法据此确定哪一种模型对人民币汇率波动有更好的预测能力。本文选取常用的预测金融资产波动率的指数平滑模型、ARCH模型和GARCH模型,采用动态时间滚动窗口技术,对2005年以后的人民币汇率波动进行了拟合和样本外预测,并通过损失函数的计算和DM检验方法比较了各模型对人民币汇率波动的样本外预测能力。结果发现,相对于ARCH模型和GARCH模型,指数平滑模型具有最优的波动预测能力。
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