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通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系。
基于互谱分析的权证与标的证券收益率波动溢出研究
【摘 要】
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通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2010年6期
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