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讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.
重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差
【摘 要】
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讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程
【机 构】
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西北师范大学数学与统计学院
【出 处】
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河南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金(71261023)
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