【摘 要】
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本文指出一些文章和书对最大熵谱估计的介绍有不妥之处,最大熵谱估计方法且对退化的多元平稳时间序列不能适用。为此,本文研究了按最大预测误差的准则确定谱估计。利用简单的
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本文指出一些文章和书对最大熵谱估计的介绍有不妥之处,最大熵谱估计方法且对退化的多元平稳时间序列不能适用。为此,本文研究了按最大预测误差的准则确定谱估计。利用简单的投影引理,论证了这种谱估计恰好是多重AR拟合。对于一元平稳时间序列和多元的具有非退化的协方差矩阵的平稳时间序列,最大预测误差谱估计与最大熵谱估计其实是全同的。对于有限阶预测误差滤波的最小相位性与相关匹配性,还给了初等的、简单的证明。
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