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标的资产价格服从跳.扩散过程的信用风险期权定价模型
标的资产价格服从跳.扩散过程的信用风险期权定价模型
来源 :浙江师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:blueseller
【摘 要】
:
将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型,同时在跳风险不可定价的假设下,推导出信用
【作 者】
:
陈超
【机 构】
:
浙江万里学院商学院
【出 处】
:
浙江师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2007年3期
【关键词】
:
信用风险
期权定价
公司价值
公司负债
跳.扩散过程
credit risks
option pricing
corporate value
corpor
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将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳-扩散过程的信用风险期权定价模型,同时在跳风险不可定价的假设下,推导出信用风险期权的定价公式.
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