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将违约看作具有不确定性的随机强度过程,并考虑了违约强度与无风险利率的相关性,建立了一个基于违约强度过程的风险债券估值模型.该模型放弃了传统的公司价值服从连续扩散过程的假设,克服了基于Black-Scholes期权定价理论的结构化模型的局限,为带有违约风险的债券提供一种现实的定价方法.
一种基于违约强度过程的风险债券估值模型
【摘 要】
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将违约看作具有不确定性的随机强度过程,并考虑了违约强度与无风险利率的相关性,建立了一个基于违约强度过程的风险债券估值模型.该模型放弃了传统的公司价值服从连续扩散过
【机 构】
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西安交通大学应用经济博士后流动站
【出 处】
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中原工学院学报
【发表日期】
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2005年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70171005)
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