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假定股票市场是一列独立同分布的随机市场收益率的理想模型,考虑经济人在任意时刻进入市场开始投资,经过一段时间后离开市场.利用经验对数最优投资组合得到了资金的渐近最优增长率.这一结果确立了普通投资选择与滑动投资模型的密切联系.
基于经验分布的投资选择
【摘 要】
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假定股票市场是一列独立同分布的随机市场收益率的理想模型,考虑经济人在任意时刻进入市场开始投资,经过一段时间后离开市场.利用经验对数最优投资组合得到了资金的渐近最优
【机 构】
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安徽工业大学数理科学与工程学院
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2018年1期
【基金项目】
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安徽工业大学研究生创新基金(2016136),国家自然科学基金(11571142).
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