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本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价．外币价格，国内外利率均用指数Lévy过程描述．并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较．
基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价
【摘 要】
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本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价．外币价格，国内外利率均用指数Lévy过程描述．并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较．
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（NSF10571065）
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