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本文创新性地对艺术投资品进行重新分类,编制了新艺术品指数,通过建立混合自回归滑动平均模型(Mixture Autoregressive Moving Average Model简记MARMA)的方法对艺术投资品与其他因素的联动性进行分析,分别得出两类艺术品与股票市场、宏观经济之间的关系并应用该模型进行预测。主要结论是:第一类艺术品可以使用股票指数来描述,第二类艺术品可以通过宏观经济变量来研究;与相似的投资品相比,在通胀环境下艺术品具有更高的投资价值。